職位描述：

職位描述：

研究和開發(fā)量化策略。

任職要求：

1.全日制本科及以上學(xué)歷，具有金融工程、數(shù)量經(jīng)濟(jì)、數(shù)理金融、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)背景；

2.具有2年以上數(shù)量研究和投資經(jīng)驗(yàn)，熟悉金融投資理論，對(duì)股票，股指期貨，商品期貨等對(duì)沖、套利有深入研究，其中有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3.精通至少一門編程語(yǔ)言；

4.良好的邏輯思維能力、數(shù)據(jù)分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作能力和快速學(xué)習(xí)能力，勤奮踏實(shí)好學(xué)，能承受一定的工作強(qiáng)度。

篇2:量化交易研究員崗位職責(zé)

量化交易策略研究員崗位描述:

1.負(fù)責(zé)金融市場(chǎng)量化交易策略的研發(fā);

2.參與智能投顧相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的研發(fā);

3.金融市場(chǎng)、用戶行為等相關(guān)數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析、建模工作;

4.與系統(tǒng)開發(fā)崗協(xié)同,推動(dòng)交易自動(dòng)化,加快研發(fā)周期;

5.負(fù)責(zé)交易策略的歷史回測(cè)、模擬測(cè)試、跟蹤完善等;

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1.三年以上金融市場(chǎng)量化研究經(jīng)驗(yàn),有交易策略研究經(jīng)驗(yàn);

2.具有扎實(shí)的數(shù)理功底,數(shù)學(xué)/物理/電子工程/金融工程/計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士或以上學(xué)歷;

3.有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)建模、數(shù)據(jù)分析能力,熟練掌握概率論、時(shí)間序列分析、機(jī)器學(xué)習(xí)方法;

4.了解互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、智能投資相關(guān)產(chǎn)品者優(yōu)先;

5.團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng),有良好的溝通能力;

6.熟練操作Pandas,Jupyter

篇3:量化研究員崗位職責(zé)

量化研究員大巖資本深圳嘉石大巖資本管理有限公司,嘉石大巖,大巖資本,嘉石大巖職責(zé)描述:

量化因子/策略開發(fā):基于高低頻價(jià)量數(shù)據(jù)的因子挖掘,因子有效性研究;

多因子整合:利用統(tǒng)計(jì)模型、機(jī)器學(xué)習(xí)等方法對(duì)多因子進(jìn)行線性/非線性整合;

組合優(yōu)化研究與歸因分析;

任職要求:

1.教育背景:

本科數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、物理、計(jì)算機(jī)理工科專業(yè)

最高學(xué)歷要碩士以上,博士最佳

2.技能要求:

應(yīng)聘人需滿足下列1項(xiàng)或多項(xiàng)要求:

熟悉統(tǒng)計(jì)建模、多元回歸、時(shí)間序列分析等;

有機(jī)器學(xué)習(xí)特別是深度學(xué)習(xí)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉支持向量機(jī)、Boosting、隨機(jī)森林等算法;

有優(yōu)化算法相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉如下概念:LagrangianDuality、KKTconditions、SDP、內(nèi)點(diǎn)法。

3.有以下經(jīng)驗(yàn)的會(huì)額外優(yōu)先考慮

有處理大規(guī)模時(shí)間序列數(shù)據(jù)(金融數(shù)據(jù))的經(jīng)驗(yàn);

在Kaggle上參加過(guò)相關(guān)項(xiàng)目比賽并取得優(yōu)異名次;

有在海內(nèi)外機(jī)器學(xué)習(xí)或優(yōu)化期刊發(fā)表過(guò)文章;

熟悉tensorflow和云計(jì)算,了解spark語(yǔ)言,有利用深度學(xué)習(xí)處理大數(shù)據(jù)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn);